Homework การทําทดสอบระบบ

รายละเอียดกลยุทธ์ของระบบที เลือกใช้

 - เงื่อนไขการเข้า Buy

        EMA 5 Cross 34 UP เต็ม ๆ แท่ง Buy ที่ Close ของแท่งนั้น
        ADX > 20
        DI+>DI-

 - เงื่อนไขการเข้า Sell

        EMA 5 Cross 34 Down แต็ม ๆ แท่ง  Buy ที่ Close ของแท่งนั้น
        ADX > 20
        DI->DI+

 - จุดออก(Exit)

       EMA Cross กลับด้านจากสัญญาณเข้า ออกที่ Close ของแท่งนั้น

 - การตััง Stoploss

       Low ก่อนหน้า

 - การตั้ง Target Price

       ยังไม่มีการตั้ง Target Price

 - ระบุ Timeframe ที ใช้

       1   Hours

 - ระบุสินค้าทีเทรด

        EUR/USD 

 - ระยะเวลาการทดสอบ

    -1 Jan 2014 - 30 Sep 2014

ผลการบันทึก

สรุปผลการทดสอบ

 - ค่า %win =    48%

 - ค่า %loss =    52%

 - ค่า %win of Buy = 47%

 - ค่า %loss of Buy = 53%

 - ค่า %win of Sell = 51%

 - ค่า %loss of Sell = 49%

 - ค่า Consecutive Loss = 5

 - ค่า Maximum Profit = 146.5 USD

 - ค่า Maximum Loss = 58.6 USD

 - %Growth = 23.6% 

อภิปรายผลการทดสอบ 

 - ผลที ่เกิด กรณีทดสอบทั้งหมดแล้วระบบมี กําไรสุทธิ เป็น บวก 

   ชนะตลาดเพราะ ระบบเป็น Trend Following ทำให้เวลาเข้า Trade ถูก Trend แล้วได้กำไรไม้ใหญ่ และ    ถ้าผิด Trend ขาดทุนส่วนใหญ่ไม่เยอะ

 - อภิปราย จุดแข็ง / จุดอ่อนของระบบ ที ทดสอบ

    จุดแข็ง ระบบเป็น Trend Following ทำให้เวลาเข้า Trade ถูก Trend แล้วได้กำไรไม้ใหญ่ และ    ถ้าผิด     Trend ขาดทุนส่วนใหญ่ไม่เยอะ

     จุดอ่อน ระบบไม่มีการตั้ง Target Price หรือตั้ง Trailing Stop ทำให้บางครั้งกว่า Signal Sell จะ        

     ปรากฏขึ้น คืนกำไรไปเยอะพอสมควร บางครั้งกว่า Signal Buy จะมา ราคาก็วิ่งไปเยอะพอสมควรแล้ว      ทำให้กำไรที่ควรได้มากกว่านี้ กลับได้น้อยลง

 - การปรับแก้จุดอ่อน ข้อบกพร่ องของระบบ จากการวิเคราะห์ผลการทดสอบ

    ต้องมาการตั้ง Target Price หรือใส่ Trailing Stop เอาไว้ กรณีราคาย่อตัวลงแรก ๆ อาจจะขายก่อนเพื่อ     รักษากำไรเอาไว้

     ต้องปรับจูน หาค่า EMA ที่เหมาะสมในการใช้เป็น Signal Buy Sell ในแต่ละ Product และแต่ละ Time      Frame

ข้อสังเกตุ : 

น่าแปลกใจที่จากที่ทดลองตั้งแต่เดือน มค 2014 - กย 2014 เป็นเวลา 9 เดือน หลังจากเข้า และออกตามสัญญาณแล้ว ไม่โดนกิน Stop Loss เลย ทุก ๆ ครั้งที่ขาดทุน มาจากการออกตามสัญญาณทั้งสิ้น

Thai Trade Final Test 23 Sep 2014

รายการที่ 1

 1.เหตุผลในการซื้อ-ขาย

Open Short : EMA 5 ตัด 34 ขึ้น
                       DI+ > DI-
           

Close : EMA 5 ตัด 34 ลง Or Trailing Stop

2.รายละเอียด

Product :GBPUSD

Time Frame :30 Mins

Entry :0.05 Lot Long at 1.63553 Stop Loss 1.63194

Exit   :  1.63194

Profit : Lost -17.95 $



3.สภาวะอารมณ์
หลังจากไม่ได้ Trade มาหนึ่งอาทิตย์ เลยมาลอง Trade ดูอีกครั้ง เห็นราคามีสัญญาณ ก็เข้า Trade เข้าไปสักพัก ราคาย่อ แต่ยังไม่ถุึงจุด Cut เลยยังไม่ขาย พอใกล้เข้านอน เลยตั้ง Stop Loss และ Trailng Stop 50 pips เอาไว้


4.ความผิดพลาดและอุปสรรค์

คาดว่า Trailing Stop ไว้ก่อนเข้านอน พอตื่นเช้ามาดูยังได้กำไรอยู่ พอดูอีกทีช่วงบ่าย ๆ ก็ยังได้กำไรประมาณ 6-7 $ เลยวางใจว่ายังไงไม้นี้ก็ไม่ขาดทุน แต่ปรากฏว่าพอถึงบ้านตอนดึก มาดู ปรากฏว่าขาดทุนไป 17.59 $ เลย ซึ่งคิดว่าน่าจะเพราะที่ตั้ง Stop Loss 50 pips นั้นตั้งไม่สำเร็จ อาจจะเพราะกดไม่ติด หรือกดผิด แล้วไม่ได้เช็ค ไม่ได้ตรวจสอบก็ได้

ภาพตอนเข้าซื้อ

ภาพตอนตั้ง Trailing Stop 50 pips

ภาพตอน Cut Loss

Thai Trade Final Test 12 Sep 2014

รายการที่ 1

 1.เหตุผลในการซื้อ-ขาย

Open Short : EMA 5 ตัด 34 ขึ้น
                       DI+ > DI-
             

Close : EMA 5 ตัด 34 ลง Or Trailing Stop

2.รายละเอียด

Product :NZDUSD

Time Frame :30 Mins

Entry :0.03 Lot Long at 0.81923 Stop Loss 0.81702

Exit   :  0.81923

Profit : Lost 5.28 $



3.สภาวะอารมณ์

วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการสอบ Final Test อาทิตย์แรก พอรู้ตัวว่ายังไม่ผ่านเกณฑ์ เลยทำให้ต้องเร่งทำกำไร พอเห็นจังหวะเข้า Trade ก็เข้า อยากได้กำไรเยอะ ๆ 

พอเข้าไป ขาดทุน ก็ไม่ค่อยจะอยากขายขาดทุน เพราะพอขาดทุน นั้นหมายความว่าต้องทำกำไรให้ได้มากขึ้นอีกในไม้ต่อ ๆ ไป


4.ความผิดพลาดและอุปสรรค์

เครียด กัววล กลัวไม่ผ่าน กลัวขาดทุน ทำให้คิดอะไรไม่รอบคอบ

ภาพตอนเข้าซื้อ

ภาพตอนขาย Cut Loss 

รายการที่ 2-22

 1.เหตุผลในการซื้อ-ขาย

ตอน 19.30 มีข่าวทาง USA เลยคิดตั้งแต่เย็น ๆ ว่าจะรีบกลับมาให้ทัน 19.30 แล้วหาสัญญาณเข้าคู่เงินที่เกี่ยวกับ USA เพราะคิดว่า ข่าวน่าจะทำให้ราคาวิ่ง และทำให้ได้กำไร

2.รายละเอียด

เข้าไปหลายสินค้ามาก เข้าไปประมาณ 20 ไม้ ไม้ละ 0.01-0.03 Lot

โดยตอนแรก ๆ ก็จะเข้าทีละ 0.01 Lot ได้กำไรบ้าง ขาดทุนบ้าง พอขาดทุนเยอะ หลัง ๆ เลยเริ่มเพิ่ม Lot เพื่อหวังเอาคืน แต่ก็ได้บ้าง เสียบ้าง โดยจะเสียมากกว่าได้

ทำให้สุดท้ายขาดทุน -19.67 

3.สภาวะอารมณ์

เครียด กังวลกับผลการ Trade อยากทำกำไร ไม่อยากขาดทุน 

ตอนก่อนเริ่ม 19.30 ต้องทำให้ได้อีกประมาณ 10 $ ถึงจะผ่านเกณฑ์ เลยพยายามทำกำไรให้ได้ โดยการพยายาม Trade ตาม Event ทั้ง ๆ ที่ไม่เคยทำ เข้าออกมั่ว ๆ พอเห็นราคาวิ่ง ก็รีบเข้า ได้กำไรนิดหน่อย ก็ขาย หวังกำไรเล็ก ๆ น้อย ๆ แต่สุดท้าย เสียมากกว่าได้ ได้ทีละ 1$ แต่เสียทีละ 3$ 


4.ความผิดพลาดและอุปสรรค์

ความเครียด ทำให้เข้ามั่ว ๆ เข้าเหมือนเล่นการพนัน แทงว่าจะขึ้นหรือลง

พอขาดทุน อยากรีบเอาคืน พยายามเข้าใหม่ แถมเข้าด้วยจำนวน Lot ที่มากกว่าเดิม Trade มั่ว ๆ แบบที่ไม่เคยเป็นมากก่อนเลย

ความผิดพลาดทั้งหมด จริง ๆ น่าจะเริ่มจากเมื่อวานนี้ ไม้สุดท้ายที่เข้าผิดคู่เงิน ทำให้ผลกำไรที่ได้ไม่ผ่านเกณฑ์ และทำให้ต้องทำกำไรมากขึ้น ถึงจะผ่าน และวันนี้เป็นวันสุดท้าย เลยต้องพยายามทำกำไรให้ได้เยอะ ๆ แต่ผลคือ เสียหายมาก


บทเรียนจากวันนี้

รอบคอบ อย่าประมาท

ต้องมีสมาธิ อย่าเครียด ถ้าเครียดมาก ๆ อย่า Trade 

ถ้าเสียหายติด  ๆ กันหลาย ๆ ไม้จนหน้ามืด ให้ออกห่างจากตลาด อย่าพยายามเอาคืน

อย่าแหกระบบ อย่ามั่ว อย่าพนัน อย่าเข้าโดยไม่มีหลักการ หวังแค่มันจะขึ้น แล้วเข้า Trade เลย


ขอสัญญากับตัวเองว่า จะไม่ให้เกินเหตุการณ์แบบนี้อีก และจากนี้ไป จะพยายามทำให้ผ่านในทุก ๆ 
อาทิตย์ ถึงแม้อาทิตย์แรกจะตกไปแล้วก็ตาม

Thai Trade Final Test 11 Sep 2014

รายการที่ 1

 1.เหตุผลในการซื้อ-ขาย

Open Short : EMA 5 ตัด 34 ลง
                       DI- > DI+
             

Close : EMA 5 ตัด 34 ขึ้น Or Trailing Stop

2.รายละเอียด

Product :AUDUSD

Time Frame :30 Mins

Entry :0.03 Lot Short at 0.91529 Stop Loss 0.91800

Exit   :  0.91402

Profit : 3.81 $



3.สภาวะอารมณ์

ช่วงเย็น ๆ ว่าง ลองเปิดตลาดขึ้นมาดู เห็น AUDUSD กำลังจะมีสัญาณ Short เลยเฝ้า และพอมีสัญญาณ เลยเข้า Short

พอเข้าไปปุ๊ป ราคาลงทันที แต่พอลงไปสักระยะ ราคาเริ่มพลิกกลับ ทำให้ลังเล ว่าจะถือต่อ หรือ Take Profit เลย แต่สุดท้ายตัดสินใจ ถือต่อ

แต่ไม่รู้ว่าเกินจากระบบ Internet ของผม หรือว่าที่ FXPro พอตัดสินใจถือต่อ มีอยู่ 2-3 ครั้งที่ราคาไม่วิ่ง กราฟไม่ขยับ สั่งอะไรไม่ได้เลย เลยรู้สึกกลัวว่า ถ้าสั่งไม่ได้อีก จะทำยังไง กลัวขาดทุน เพราะไม่ได้ตั้ง Automatic Stop Loss ไว้เลย

แต่พอถือต่อ ราคากลับไม่ลงต่อ กลับขึ้น ทำให้กำไรที่ได้มา ค่อย ๆ ลดลงเรื่อย ๆ ประกอบกับใกล้เวลาต้องเดินทางกลับ ซึ่งไม่สะดวกดู ทำให้ตัดสินใจ กำหนดจุด Take Profit ไว้ และหลังจากนั้นไม่นาน ราคาก็ไปถึงจุด Take Profit จริง ๆ

4.ความผิดพลาดและอุปสรรค์

ลังเล ไม่แน่ใจในตอนราคาพลินกลับ จนทำให้กำไรหาย ว่าจะถือต่อ หรือจะ Take Profit สุดท้ายก็มา Take Profit ระยะใกล้ไป ทำให้ราคาเหวี่ยงนิดเดียว ก็มาโดนจุด Take Profit แล้ว

และหลังจากนั้น ราคาก็ลงไปต่ออีกระยะหนึ่ง ทำให้เสียโอกาสได้กำไรไปพอสมควร
ภาพตอนเข้าซื้อ

ภาพตอนกำหนดจุด Take Profit 

ภาพหลังจาก Take Profit 

รายการที่ 2.

EURJPY

เข้า ฺBuy ผิดตัว

Loss 1.88

ความผิดพลาด

ไม่ตรวจสอบก่อน สั่ง Buy ว่าใช้ตัวมีต้องการเข้าจริง ๆ หรือไม่

Thai Trade Final Test 9 Sep 2014

รายการที่ 1

 1.เหตุผลในการซื้อ-ขาย

Open Short : EMA 5 ตัด 34 ขึ้น
                       DI+ > DI-
               

Close : EMA 5 ตัด 34 ลง Or Trailing Stop

2.รายละเอียด

Product :EURGBP

Time Frame :30 Mins

Entry :0.03 Lot Long at 0.80161 Stop Loss 0.79933

Exit   :  0.80202

Profit : 1.98 $



3.สภาวะอารมณ์

เข้า Trade ตามระบบ แต่กลัว ๆ นิดหน่อย เพราะตอนเข้าไป ราคาไม่ค่อยขยับ

พอเข้าไปสักพัก ราคาวิ่ง ก็เกินการอยากรีบขาย ใจนึุงก็กลัวเสียกำไรที่ได้มา อีกใจนึงก็อยากให้มัน Run ให้สุด สุดท้ายเลยปล่อยให้ Run โดยเปิด Trailing Stop ไว้ที่ 50 pips


4.ความผิดพลาดและอุปสรรค์

คิดว่าใส่ Trailing Stop 50 pips อาจจะมากไป เพราะกว่าจะเหวี่ยงมาถึงจุด กำไรก็หายไปพอสมึควร จากที่เคยได้กำไรสูงสุด 6-7 $ สุดท้ายเหลือแค่ 1.98 $ เท่านั้น

ภาพตอนเข้าซื้อ

ภาพตอนเปิด Trailing Stop 50 pips

ภาพตอน Trailing Stop สั่งขาย

Thai Trade Final Test 8 Sep 2014

รายการที่ 1

 1.เหตุผลในการซื้อ-ขาย

Open Short : EMA 5 ตัด 34 ขึ้น
                       DI+ > DI-
               

Close : EMA 5 ตัด 34 ลง Or Trailing Stop

2.รายละเอียด

Product :GBPJPY

Time Frame :30 Mins

Entry :0.03 Lot Long at 170.503 Stop Loss 170.122

Exit : 
Profit : 10.08$



3.สภาวะอารมณ์

ปกติไม่เคย Trade คู่เงินนี้ แต่คู่เงินที่ Trade ประจำสัญญาณเข้าเลยไปหมดแล้ว หรือไม่บางตัวก็ยังอีกไกล เลยพยายามหาคู่เงินอื่นเข้า Trade มาเจอ GBPJPY กำลังจะ Break กำลังจะมี ฺBuy Signal เลยลองเฝ้าดู

เกิด Buy Signal เลยเข้า Buy ตามระบบ

แต่พอเข้าไป ราคาขึ้นไปจนได้กำไร +2 ดีใจ แต่หลังจากนั้น ราคาลงไปจนขาดทุน -6 ทำให้คิดว่า เข้าผิดแล้วแน่ ๆ ทำไมตอนกำไร +2 ไม่ขายไป แต่ก็คิดว่า พี่เอกเคยเตือนว่า เข้าระบบแบบนี้ อย่าใจร้อน และอีกอย่าง ราคาก็ยังไม่ลงมาถึงจุด Stop Loss เลยลองถือต่อ
ปรากฏว่า แท่งต่อไปราคาพลิกกลับไปบวกได้ ทำให้สบายใจขึ้นพอสมควร


4.ความผิดพลาดและอุปสรรค์

ความไม่มั่นใจ ความกลัวขาดทุน เครียด กังวลกับผลสอบ ประกอบกับมีผลขาดทุนค้างอยู่ ทำให้ไม่กล้าถือ ทำให้ไม่กล้าเห็น Position ที่เข้าติดลบ

อาจจะสั่ง Trailing Stop น้อยไป เลยทำให้ขายออกมาเร็วเกิน ทั้ง ๆ ที่ถ้าปล่อยต่อไป ราคายังวิ่งไปอีกเยอะ

ภาพตอนเข้าซื้อ

ภาพหลังจากเข้าซื้อ 1 ชั่วโมงกว่า ๆ

ตั้ง Trailing Stop 50 pips ก่อนไปเข้านอน

ภาพเมื่อ Trailing Stop สั่งขาย

ภาพหลังจาก Trailing Stop สั่งขายไประยะหนึ่ง

Thai Trade Final Test 4 Sep 2014

รายการที่ 1

 1.เหตุผลในการซื้อ-ขาย

Open Short : EMA 5 ตัด 34 ลง
                       DI- > DI+
                 

Close : EMA 5 ตัด 34 ขึ้น

2.รายละเอียด

Product :EURJPY

Time Frame :30 Mins

Entry1 :0.03 Lot Short at 137.782 Stop Loss 137.988

Exit : 137.977
Profit :-5.89 $



3.สภาวะอารมณ์

คิดว่าวันนี้จะว่าง เลยลองเปิดกราฟดู เจอสัญญาณพอดี พอเจอเลยเข้า Short ตามระบบไป แต่พอเข้าไปสักพัก เกิดไม่ว่าง เลยใส่ Stop Loss ไว้ แบบ Automatic แล้วไปทำธุระ

พอกลับมาดู ปรากฏว่าโดนกิน Stop Loss ไป รุ้สึกเสียใจ และเสียดาย


4.ความผิดพลาดและอุปสรรค์

ประมาท คิดว่าจะว่าง แต่ก็ไม่ว่าง และหลังจากมาเรียเรื่อง Stop Loss ในวันที่ 4 กย 2557 คิดว่าวางจุด Stop Loss ใกล้เกินไป ทำให้ราคามากินแค่แหย่ ๆ ครั้งเดียว จากนั้นราคาก็ยัง Sideway และทิ้งลงรุนแรกที่มีข่าวเกี่ยวกับทางยุโรปออกมา

ข้อผิดพลาด

ตอนจุดเข้า จริง ๆ เพิ่มมาเห็นตอนทำรูป ว่า ADX แม้จะมากกว่า 20 แต่ก็กำลังหันหัวลง ไม่ได้พุ่งขึ้น แสดงถึงการมี Trend

การวาง Stop Loss ใกล้เกินไป ทำให้มากิน Stop Loss แล้วจากนั้นราคาก็ลงต่อ โดยราคามาถึงจุดที่ตั้ง Stop Loss ไว้แค่ครั้งเดียว


ภาพตอนเข้าซื้อ

ภาพตอนโดนกิน Stop Loss

ภาพหลังจากโดนกิน Stop Loss ไป 2-3 ชั่วโมง ราคาทิ้งดิ่ง เพราะมีข่าวทางยุโรป